4 sposoby handlu VIX. Jedna stała na rynkach akcji zmienia się inaczej. Różnica polega na tym, że zmienność jest stałą towarzyszącą inwestorom Od czasu wprowadzenia indeksu VIX po kontrakty terminowe i opcje, inwestorzy mieli możliwość wymiany tego pomiaru nastrojów inwestorów dotyczących przyszłej niestabilności Jednocześnie, biorąc pod uwagę ogólnie ujemną korelację między zmiennością a wynikami na giełdach, wielu inwestorów szukało instrumentów o zmienności w celu zabezpieczenia swoich portfeli. Niestety, to nie jest takie proste, a inwestorzy mają więcej alternatyw niż kiedykolwiek wcześniej, istnieje wiele wad dla całej klasy. Porady dotyczące brokerów brokerów inwestycyjnych Udoskonalaj swój handel za pomocą narzędzi od dzisiejszych najlepszych brokerów online. Punkt początkowy jest wadliwy Jeden istotny czynnik w ocenie funduszy ETF i notowań giełdowych ETN związane z VIX jest sam VIX VIX jest symbolem tickerowym, który odnosi się do Chicago Board Options Exchange Market Vola Indeks treningowy Często prezentowany jako wskaźnik niestabilności giełdowej, a czasami nazywany indeksem strachu, który nie jest do końca dokładny. VIX to ważona mieszanka cen dla kombinacji opcji indeksu SP 500, z których pochodzi domniemaną zmienność English, VIX rzeczywiście mierzy ile osób chce płacić za kupno lub sprzedaż SP 500, a im więcej chętnie płacą, co sugeruje większą niepewność Nie jest to model Black Scholesa inaczej mówiąc, i naprawdę trzeba podkreślić, że VIX chodzi o domniemaną zmienność. Co więcej, podczas gdy VIX jest najczęściej rozmawiana na miejscu, żaden z ETF lub ETN nie reprezentuje zmienną miejsce VIX Zamiast tego są to kolekcje futures na VIX, które tylko przybliżą wydajność VIX. SEE Indeks zmienności Czytanie Rynku Rynku Głównym wyborem Największy i najbardziej udany produkt VIX to krótkoterminowe futures iPath SP 500 VIX ETN ARCA VXX To ETN posiada długą pozycję w jodłowej st i drugiego miesiąca kontrakty terminowe typu VIX, które są co miesiąc z powodu ubezpieczenia w kontraktach długoterminowych, VXX doświadcza negatywnego wyniku na rynku, co oznacza, że długoterminowi posiadacze zobaczą karę do zwrotu Co więcej, ponieważ zmienność jest zjawisko zwrotu z reguły VXX często handluje wyższym poziomem, niż powinno to w okresach niskiej wyceny zmienności w oczekiwaniu na zwiększoną zmienność i niższe w okresach wysokiej zmienności w obecnym stanie, przy czym powrót do niższej zmienności. Średnioterminowy produkt iPath SP 500 VIX Futures ETN ARCA VXZ jest strukturalnie podobny do VXX, ale zajmuje pozycje w czwartym, piątym, szóstym i siódmym miesiącu VIX futures W związku z tym jest to znacznie bardziej miarą przyszłej zmienności i ma tendencję do mniej niestabilnej gry na niestabilność ETN zazwyczaj ma średni czas trwania około pięciu miesięcy, a ta sama negatywna stopa zwrotu ma zastosowanie tutaj - jeśli rynek jest stabilny i zmienność jest niska, indeks futures będzie se pieniądze. Dla inwestorów szukających większego ryzyka istnieją bardziej wysoce dźwigniowe rozwiązania VelocityShares Daily dwukrotnie krótkoterminowe VIX krótkoterminowe ETN ARCA TVIX oferuje więcej dźwigni niż VXX, a to oznacza wyższe zyski, gdy VIX porusza się z drugiej strony , ta ETN ma taki sam negatywny problem z przynoszeniem dochodów rolnych, jak również problem związany z wahaniami zmienności - innymi słowy, jest to droga pozycja do zakupu i trzymania, a nawet własny arkusz produktów firmy Credit Suisse w NYSE CS w TVIX stanowi, że posiadasz ETN jako długoterminowa inwestycja, prawdopodobnie straci całą lub znaczną część inwestycji. Niemniej jednak istnieją również ETF i ETN dla inwestorów, którzy chcą zagrać z drugiej strony monety o zmienności. iPath Inverse SP 500 VIX Short - Termin ETN ARCA XXV zasadniczo wygląda na powtórzenie wyników zwarcia VXX, podczas gdy krótkoterminowe VelocityShares Daily Inverse VIX ETN ARCA XIV również dąży do osiągnięcia krótkiej średniej ważonej zapadalności jednego miesiąca VIX fut Nale˝y pami'taç, ˝e inwestorzy rozważajà te ETF, a ETN powinni zdaç sobie spraw' z tego, ˝e nie sà wielkimi prokuratami dla osiàgu miejsca VIX. Badajàc ostatnie okresy zmiennoÊci SP SP SP SPORTOWANIA ARCA SPY i zmiany miejsca VIX, - miesięczne serwery ETN zdobyły około jednej czwartej do połowy dziennych ruchów VIX, podczas gdy produkty średnioterminowe były gorsze. TVIX, z dwukrotnie większym naciskiem, lepiej dopasowała się do około połowy do trzech czwartych wydajności , ale konsekwentnie zapewniały mniej niż w pełni dwukrotnie wyższe wyniki regularnego instrumentu jednomiesięcznego Ponadto, z powodu ujemnego opóźnienia zwrotu rolki i zmienności w tym ETN, zbyt długie po okresie niestabilności zaczęły znacząco narastać zyski Bottom Line Jeśli inwestorzy naprawdę chcą zakładać zakłady na zmienność na rynku akcji lub wykorzystać je jako żywopłoty, produkty ETF i ETN związane z VIX są akceptowalne, ale w znacznym stopniu wadliwe. to, jak robią zakupy, jak każdy inny czas To powiedziawszy, inwestorzy, którzy chcą naprawdę grać w grę o zmienności, powinni rozważyć rzeczywiste opcje VIX i kontrakty terminowe, a także bardziej zaawansowane strategie opcji, takie jak straddles i strangles na SP 500. Wykorzystaj Investopedia Stock Simulator handel akcjami wymienionymi w tej analizie akcji, wolna od ryzyka. Dziesięć rzeczy, które warto wiedzieć o opcjach Trading VIX. Jeśli chcesz wykupić opcje ze strachu, wymieniłem kilka rzeczy poniżej, o których powinieneś wiedzieć Jeśli interesują się innymi inwestycjami o niestabilności, oprócz opcji zobacz 10 Najczęściej zadawanych pytań o zmienność w odniesieniu do opcji VIX. Twoje konto maklerskie musi być kontem depozytowym i musisz się zarejestrować na różne transakcje Dostępne są różne poziomy handlu opcjami dostępnymi np. na pierwszym poziomie umożliwiającym objęcie usługą Moje doświadczenie polega na handlu Opcje VIX będą musiały być uprawnione do handlu na drugim poziomie Te poziomy różnią się od pośrednictwa do pośrednictwa, więc będziesz musiał zapytać, co jest wymagane być dłuższymi wariantami VIX Jeśli dopiero wchodzisz w opcje handlu to jest tak wysokie, jak chcesz iść tak i sprzedawać nago na przykład, nie jest coś dla początkujących spróbować. Nie specjalne uprawnienia są wymagane od pośrednika dla opcji VIX W generalnie tego samego rodzaju ograniczeń, np. sprzedaży nago - wych połączeń, które dotyczą handlu opcjami na akcje, będą obowiązywać tutaj. Spread depozytów na poziomie co najmniej na moim koncie, z moim poziomem handlu Oprogramowanie nie przeszkodziło mi wejść w skład zlecenia, ale Zamówienie zostało anulowane po wejściu do niego i otrzymałem telefon od brokera ok, co zrobiłem teraz Powodem tego ograniczenia jest fakt, że opcje VIX z różnymi datami wygaśnięcia nie śledzić się nawzajem dobrze Więcej na ten later. The opcja greeks dla VIX opcje, np. Zmienność na początku, Delta, Gamma pokazana przez większość brokerów są błędne LIVEVOL jest godnym uwagi wyjątkiem Większość opcji łańcuchów oferowanych przez brokerów zakłada, że indeks VIX stanowi podstawowe zabezpieczenie opcji, w rzeczywistości Zauważmy, że przyszłość kontraktu VIX jest tak ważna, jak na przykład w maju, na których opierają się kontrakty terminowe na majowe VIX. Aby obliczyć racjonalnie dokładne greki, przejdź do tego posta. Jeśli nie jest to technicznie uzasadnione, kontrakty VIX działają tak, jakby były podstawą opcji VIX, opcje ceny nie śledzą VIX szczególnie dobrze Duży skok na VIX będzie niedostatecznie reprezentowany, a podobnie duży spadek prawdopodobnie nie będzie ściśle śledzony To jest wielka sprawa Bardzo frustrujące jest przewidywanie zachowań rynku, a nie być w stanie gotów na to Tylko wtedy, gdy opcje VIX i VIX są gwarantowane do sortowania dopasowania to w dniu wygaśnięcia, a nawet mogą być inne przez kilka procent Bliżej przyszłości VIX i związanej z nią opcji VIX mają wygaść , im bliżej będą śledzić VIX Dzięki wprowadzeniu przez CBOE opcji tygodniowych VIX zawsze powinny być dostępne opcje z mniej niż tygodniem do wygaśnięcia Poniższy wykres z CBOE pokazuje t typowym relacji. Opcje VIX to ćwiczenia europejskie Oznacza to, że nie możesz ich używać do dnia, w którym upłynęły. Nie ma skutecznego limitu na to, jak niskie lub wysokie ceny mogą przechodzić na opcje VIX aż do dnia ćwiczeń. Expect In-the - Opcje Money VIX dają wypłatę gotówkową Wynagrodzenie zależy od różnicy między ceną strajku a kwotą VRO w dniu wygaśnięcia Na przykład wypłatę wynosiłby 1 42, gdyby cena strajku opcji call wynosiła 15, a VRO wynosiła 16 42 . Wygaśnięcie lub wypisanie kwoty po wygaśnięciu opcji VIX podano w symbolu VRO lub VRO Schwab Jest to wartość wygaśnięcia, a nie gotówka VIX w środę poręczenia wygasłych opcji VIX wygasa na rynku otwartym w dniu wygaśnięcia, więc wygaśnięcie opcji nie są wymienialne w ciągu dnia w tym dniu. Opcje VIX nie wygasają w tych samych dniach, co opcje na akcje Prawie zawsze w środę Zobacz ten wpis dotyczący zbliżających się wygaśnięć Ta dziwna godzina zależy od potrzeb prosty proces rozliczania W środę wygaśnięcia dostępne są tylko opcje SPX stosowane w kalkulacji VIX, które wygasają w ciągu 30 dni. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Obliczanie VIX łatwej części. szerokie, zawsze mogłem zrobić lepiej niż opublikowane ceny ofertowe zawsze korzystają z zamówień z limitem Jeśli masz czas rozpocząć się w połowie drogi między ofertą i zapytaniem, zwiększ swój sposób na droższe strony dla Ciebie. Nie polecam rozpoczęcia opcji handlowych na VIX, jeśli nie doświadczony handlowiec opcji Jeśli jesteś początkującym handlu coś zdrowego jak SPY opcji first. The VIX nie jest jak zapas, to naturalnie spada z szczytów Oznacza to, że IV będzie zawsze spadać w czasie Opcje VIX w wyniku często mają niższe wartości dla długoterminowych opcji, a nie coś, co często widać na akcjach. Raporty CBOE informują, że godziny handlu są od 9:30 do 16:00 czasu wschodniego, ale w rzeczywistości opcje nie prowadzą handlu do momentu pierwszego V IX druk - w przypadku, gdy wartość VIX obliczana z pierwszych transakcji opcji SPX Pierwszy cytat VIX w ciągu dnia to zazwyczaj co najmniej minutę po otwarciu. Stanowiska powiązane. Czym jest dobre info. Thanks, że jest poważnie dobrze wiedzieć. Jestem wow I naprawdę podoba Ci się twój artykuł, ponieważ wyjaśnia wszystko w bardzo szczegółowych cenach I ve umierać na inwestycje w opcje handlu, ale byłem przestraszony, ponieważ jestem m tylko nowy do tego wszystkiego I've been przeszukiwanie sieci dla niektórych przydatnych wskazówek i porad, takich jak na słowa kluczowe tag cfx02 -20 Cóż, ale kiedy natknąłem się na Twój blog, czułem się o wiele bardziej pewny, ponieważ twój artykuł wydaje się tak prosty i prosty Dziękuję dużo za sharing. Great post Możesz również znaleźć to interesujące Top 6 powodów do handlu Volatility. To wyjaśnienie w odniesieniu do korzystając z opcji, po długim rozmowie telefonicznej, jedyny czas, w jaki możesz wydostać się z tego jest na wygaśnięcie Nie można sprzedać połączenia przed jego wygaśnięciem. Hi Felix, zawsze możesz zadzwonić, gdy rynek jest otwarty, wykonywanie jest ograniczone tylko do a t wygaśnięcie W praktyce nie widzę żadnych korzyści dla korzystania z opcji VIX, opcja jest albo w lub poza pieniądze w momencie wygaśnięcia, a jeśli w pieniądzu posiadacz otrzyma różnicę pieniężną od strike pricing. With amerykańskich opcji stylu jest Zdolność do ćwiczeń wczesnych i niekiedy czasami, gdy ma to sens ekonomiczny, głównie związany z dywidendami lub ewentualnie z błędną wyceną. PoniewaŜ podstawą dla opcji VIX jest kontrakt terminowy, ceny opcji nie śledzą VIX szczególnie well. Techinally to isn t correct Podstawą dla opcji IS jest indeks vix i SOQ obliczone na podstawie tych samych opcji SPX, które są wykorzystywane do obliczania indeksu VIX również. Powodem opcji wydaje się śledzić futures, a nie indeks jest stylem europejskim, opcje zachowują się jak opcje amerykańskiego stylu z futures jako podstawą, ale w rzeczywistości są to opcje w stylu europejskim z indeksem jako podstawą W praktyce e to nie robi wiele różnic, ponieważ w dacie rozliczenia wartości są takie same, ale jeśli z jakiegoś niemożliwego powodu indeks i kontrakty futures różnią się w zależności od rozliczenia, oficjalna cena wykonania opcji to SOQ indeksu, a nie cena kontrakt futures. Hi Markus, zgadzam się, że kontrakty VIX nie są rzeczywistymi podstawami opcji VIX i modyfikowałem ten wpis w tym celu. Nie zgadzam się, że VIX jest podstawowym. Jak wspomniano, rzeczywiste rozliczenie używa SOQ obliczenia na zestawie opcji SPX Te opcje tworzą 30-dniową transakcję zamiany kontraktu terminowego na zamianę w punktach zmienności Jeśli opcje VIX ustaliły się na miejscu VIX, nie byłoby typowej różnicy, czasami kilka punktów procentowych z ceną otwarcia VIX Rzeczywistość jest to, że transakcje VIX Futures działają tak, jakby były podstawą odpowiednich wariantów opcji vix, np. zaspokojenie parytetu sprzedaży kontraktowej i kontraktów terminowych typu VIX są kluczowymi czynnikami umożliwiającymi istnienie opcji VIX, ponieważ rynek producenci używają kontraktów VIX w celu zabezpieczenia swoich opcji Opcje VIX Wyjaśnienie codziennej wyceny opcji VIX w odniesieniu do kontraktów terminowych VIX jest proste, próbując wyjaśnić, że pod względem miejsca VIX jest niemożliwe. W odniesieniu do punktu 10 oferta pyta o rozpowszechnienie, jak często by to powiedzieć napełniłeś się lepiej Na przykład, gdy wpisuję to, wzywa do następnego miesiąca w 15 strajku są cytowane przy 1 00 x 1 10 Jeśli dołączyłem do oferty, jakie są szanse, że ktoś mnie uderzy i jeśli postawię limit aby na powiedzieć 1 05, jakie są szanse, że dostanę wypełnione Rozumiem, że nie jest to absolutna nauka, ale jakiekolwiek doświadczenie można przekazywać byłoby great. Vance, czytałem bloga przez jakiś czas i uważam, że jeden z najciekawsze źródło informacji o produktach o niestabilności Mam nadzieję, że przeczytałeś komentarze do starszych postów, ponieważ mam pytanie Wymieniłeś często, że prawdziwym źródłem opcji VIX jest odpowiednia przyszła umowa, a nie indeks, podczas gdy ja intuicyjnie zgadzam się z Tobą, nie mogłem znaleźć żadnej dyskusji nad punktem poza twoimi rozważaniami na temat parytetu wpłaconego Czy brakowało mi czegoś Czy jest coś, co mogę przeczytać, aby lepiej zrozumieć problem. Hi Andrea, futures technicznie VIX nie są leżące u podstaw opcji VIX, ale przy użyciu odpowiedniej przyszłości VIX dostajesz o wiele dokładniejszy obraz greeksów i opcji premium Ponieważ opcje VIX nie pozwalają na wczesne ćwiczenia i są rozliczane w gotówce, cała koncepcja podstawy nie jest konieczna Być naprawdę techniczne, cenne podłoże dla opcji VIX i futures jest 30-dniową odmianą wariancji, która jest oparta na zmiennych punktach. To prawdopodobnie nie jest przydatne, ale to jest moje najlepsze trafienie z dokładnością. Te wahania forwardy swapy składają się z pasków, wiele opcji SPX w różnych strajki, które razem dają odmianę, która nie jest bardzo wrażliwa na bezwzględną wartość ich podstawy SPX Korzeń kwadratowy wariancji jest niestabilność Jest jeszcze kilka subtelności, ale ja wątpię, czy będą pomocne. Hi Vance, dziękuję za szybką odpowiedź, kiedyś handlowałem instrumentami pochodnymi na stopę procentową i instrumentami pochodnymi, byłem odpowiedzialny za inżynierię produktów finansowych w dużym banku włoskim około 20 lat temu, ale nigdy nie miałem okazji handlu produktami lotności. Wealth Daily. Trading VIX. Internet może sprawić, że giełda łatwiej jest wykonać Ale to również podejmowanie decyzji handlowych znacznie trudniejsze niż muszą być Trading nie musi być tak skomplikowane. Take VIX, na przykład The Chicago Board Options Indeks zmienności rynku Indeks CBOE VIX to skomplikowana formuła, w ramach której mierzy się stopę, w jakiej opcji na indeksie SP 500 zmienia się. Podsumowując, VIX zamierza zmierzyć zmienność indeksu SP 500 Im szybciej SP, tym więcej opcji zmieni się, a tym bardziej VIX się zmieni, a więc jego stosowną nazwę. Indeks zmienności. Tym niemniej coraz mniej obowiązuje jest sposób, przyzwyczailiśmy się do handlu nim VIX nie daje handlowcom ochrony, o której myśleli, że d. Nie zawsze jest to właściwe zgłoszenie. Najbardziej tradycyjnym zastosowaniem systemu VIX jest ochrona przed spadającym rynkiem akcji. szybko spadają, powodując, że ceny opcji zmieniają się znacznie, wysyłając w ten sposób VIX gwałtownie wyższą pozycję Długą pozycję w VIX będzie zatem uchwycić straty spadających zapasów. Ale przy użyciu VIX w ten sposób nie zawsze jest dźwięk, gdyż VIX nie jest odwrotny indeks do SP 500 Raczej, VIX jest miarą zmienności opcji SP I może wystąpić niestabilność opcji, czy walory rosną lub spadają. Kiedy spadają giełdy, opcje szybko wzrastają, podczas gdy na giełdach pojawiają się opcje call szybko wzrasta ze względu na fakt, że VIX nie rozróżnia, które opcje się poruszają, niezależnie od tego, czy połączenia czy też stają się coraz bardziej skomplikowane, gdy jeden z zestawów opcji zmieni się agresywnie. Tak, podczas gdy VIX robi gwałtowny wzrost, głównie w spadek na rynku, ponieważ zapasy spadają szybciej niż wspinają się, musimy pamiętać, że VIX może również wzrosnąć na rosnącym rynku, jeśli SP wzrosnie szybko. Na poniższym wykresie zielony okrąg wskazuje najczęściej stosunki, w których VIX czarna linia przesuwa się naprzeciwko linii beżowej SP Jednak czerwone koło pokazuje dziwne czasy, kiedy obaj idą razem W tym przypadku ta druga sprawa jest wyjątkowo dziwna, ponieważ SP spada gwałtownie, co powinno spowodować VIX wzrosnąć ostro. długie pozycje akcji kliknij, aby powiększyć. VIX nie zawsze jest najlepszym obrońcą w upadku na rynku. Byłbyś lepszy z odwrotnym ETF, który naprawdę porusza się naprzeciwko indeksu w prawie idealnym kroku, powiedzmy od 90-99 ruchu w większości przypadków. Innym błędem w VIX powstaje z opóźnieniem, że zmienia się z większą szybkością, niż kiedyś to wynika z nowych produktów, takich jak ETF, które handlu opcji VIX i kontrakty futures w swoich portfelach, jak również jak nowe p rodukty, które prowadzą handel kontraktami futures SP i opcje replikacji VIX na własną rękę. Coraz więcej handlowców kupuje i sprzedaje ETF na bazie VIX i VIX, środki te zwiększają ich kupno i sprzedaż kontraktów futures i opcji VIX, a także futures SP i opcji, zwiększając zmienność brzmienia VIX i SP. Jest to, że mamy pętlę sprzężenia zwrotnego, podobnie jak to, co dostajesz, gdy trzymasz mikrofon bezpośrednio w swoim własnym głośniku, wytwarzając ten przekłuwający ucho dźwięk, gdy dźwięk powiększa się samo badanie. Niedawne badanie VIX przez Citigroup NYSE C pokazuje, że kontrakty związane z VIX stanowią około 34 procent ogólnego obrotu na rynku SP 500, a aż 44 procent krótkoterminowej, 2-miesięcznej niestabilności, Reuters komentuje. Royal Pringle, globalny dyrektor ds. Obrotu papierami wartościowymi w Citigroup, poinformował Reutersa. Wzrost strukturyzowanych produktów wokół VIX doprowadził do tego w większości przypadków. W większości przypadków VIX jest sprzedawany do generowania zysków. W niektórych okresach stresowych, słabość poziomu spot wyzwala s gwałtowny komputerowy zakup techniczny z tych produktów. Jest to nadal stosowne w skrajnych przypadkach, ale nie w normalnym funkcjonowaniu rynku. Istnieją dwie inne wady korzystania z systemu VIX jako zabezpieczenia przed spadającym rynkiem akcji. VIX są znacznie droższe niż na innych produktach, ponieważ VIX może poruszać się w procentach znacznie gwałtowniej niż inne indeksy. Jeśli trafisz na płaskie miejsce, gdzie VIX pozostaje poziomy przez wiele tygodni, Twoje możliwości mogą szybko zepsuć się. Po drugie, kontrakty VIX typu futures, które stanowią podstawę opcji VIX i większość VIX ETF mogą różnić się od bliskiego miesiąca do kilku miesięcy znacznie znacząco, podobnie jak krótkoterminowe obligacje mogą wahać się inaczej niż obligacje długoterminowe. Powodem tego jest to, że podczas gdy zdarzenie może znacznie przesunąć kontrakty VIX w najbliższym miesiącu, wpływ zdarzenia mógłby być uważany za nieważny 3 lub 4 miesiące w przyszłości, a zatem miałby niewielki wpływ na kontrakty terminowe VIX i opcje na dalekie to nie tylko kwestia odgadywania właściwego kierunku wydarzeń, ale także zgadywania odpowiedniego miesiąca, kiedy będzie to miało największy wpływ. Najlepsza bezpłatna inwestycja, jaką będziesz mieć Make. Join Wealth Daily today for FREE Zapewnij sobie na wszystkie najgorętsze pomysły na inwestycje, zanim trafią na Wall Street Zostań członkiem dzisiaj, a otrzymasz nasz najnowszy darmowy raport 3 złote akcje do inwestowania w dzisiejsze, gdy ceny złota nadal wzrastają Zawiera szczegółowe informacje na temat czegoś niezwykle ważnego, rozwijać i wpływać na to, jak złoto jest klasyfikowane jako inwestycja. Po otrzymaniu raportu, będziesz rozpoczynać otrzymywanie Wealth Daily e-Letter, dostarczanego do Twojej skrzynki odbiorczej codziennie. Alternatywy dla VIX. Jak wspomniane wcześniej, VIX nie jest odwrotnym indeksem Indeks SP s, ale jest tylko miarą zmienności opcji SP i rozszerzenia opcji VIX Jeśli chcesz chronić swoje portfolio w przypadku korekty na giełdzie, prawdziwe odwrotne ETF będą śledzić zmiany na rynku o wiele więcej wiary Wśród nich znajdują się liczne zestawy odwrotnych ETFów w internecie, w tym Krótki Niedźwiedź NYSE DOG, Krótki S-P500 NYSE SPXU i Krótki QQQ NYSE PSQ, które odwrotnie śledzą NASDAQ. Teraz musimy jednak zdawać sobie sprawę, że posiadanie dużej liczby odwrotnych akcji ETF będzie przeciągać za rosnącym rynkiem, jak kotwica związana z tylnym zderzakiem samochodu Jeśli nie jest używana strategicznie, odwrócenie ETF może zmniejszyć swój wzrost, jeśli rynek rośnie, co jest wadą VIX, a także w większości przypadków. Jeśli ktoś używa odwrotnych ETF, powinien zmienić ich część portfela, gdy rynek się porusza, zwiększając ochronę w pobliżu szczytu i zmniejszając ją do dołu w celu przygotowania się na kolejny etap. Można po prostu uniknąć takich zapasów lub opcji ochronnych a po prostu użyć gotówki jako odpowiedniego handlu Sprzedaż niektórych akcji po wzroście rynku spowodowałaby przesunięcie środków z zapasów na środki pieniężne na ochronę, a następnie kupno akcji po wycofaniu środków przeniesiono fundusze z gotówki na akcje, poprawiając W tym przypadku gotówka staje się twoim opiekunem przed spadającym rynkiem. VIX to tylko jeden z wielu dostępnych narzędzi ochronnych. Choć inwestorzy instytucjonalni dysponują wystarczająco dużymi kontami, aby skutecznie je zrealizować, mniejsze inwestorzy detaliczni powinni zapoznaj się z nim dokładnie przed skokiem do indeksu zmienności Jak widzieliśmy, nie zawsze zachowuje się tak, jak można oczekiwać. Jeśli podobał Ci się ten artykuł, możesz również korzystać z tego. Najlepsza bezpłatna inwestycja, jaką kiedykolwiek zrobisz. Zanotuj się otrzymuj biuletyn Wealth Daily - to absolutnie bezpłatne W każdym numerze otrzymasz najlepsze badania inwestycyjne, które pomogą Ci zbudować całe bogactwo pomijając ryzyko Plus, rejestrując się, natychmiast otrzymasz nasz nowy raport Surviving the Coming Economic Collapse. Related Articles. Christian DeHaemer daje prosty sposób na zabezpieczenie przed gwałtowną korektą na giełdzie. W każdym sektorze byków musisz patrzeć na spekulacje, aby zmierzyć solidność przeniesienie Wydawca Brian Hicks wyjaśnia. Nouriel Dr Doom Roubini widzi potencjał dla innego rynku, gdy kontynuowany jest program bodźców Rezerwy Federalnej.
No comments:
Post a Comment